7月18日下午，天津财经大学张书华教授和北京工商大学陈星玎教授应邀来公司进行学术交流，并在南山楼9A406报告厅分别做了题为“美式期权估值的拉格朗日-伽辽金逼近的误差估计”和“扩展有限元模拟弹性裂纹扩展的辅助尖端子空间循环预处理方法”的学术报告。ylzzcom永利总站线路检测应用数学系副主任宋飞老师主持报告会。
张教授依托具体实例讲解了期权定价模型、模型求解难点以及相关数值方法的发展及最新成果。陈教授讲解了扩展有限元方法求解裂纹扩展问题所得离散系统的高病态情形以及如何构造预条件子来改善方程组的求解。报告会结束后，张教授和陈教授与到场的师生进行了互动交流。两位教授的讲解方式深入浅出，报告内容丰富，此次学术报告给公司师生带来很多启发和建议。
主讲人介绍：
张书华，天津财经大学教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家，管理科学与工程学院执行经理，管理可计算建模协同创新中心主任，全国管理科学与工程学会常务理事，天津市人民政府学位委员会学科评议组成员，天津市计算数学学会副理事长。张书华教授在偏微分方程高精度算法及金融衍生品定价方面出版英文专著1部，在多篇期刊上发表论文100余篇 （90余篇被SSCI/SCI检索）。参与完成国家973项目课题2项；主持完成教育部留学回国人员基金项目1项；主持完成国家自然科学基金项目5项，其中包括国家自然科学基金重大研究计划项目1项；另有其余多项基金项目。最近，张书华教授的研究小组获天津市创新研究团队、天津财经大学A类科研创新团队。
陈星玎，教授，理学博士。现任北京工商大学应用统计系副主任，学科负责人，入选“北京高校青年英才”。2009年于中国科学院数学与系统科学研究院获计算数学专业博士学位。2011年至2013年于北京应用物理与计算数学研究所从事博士后研究工作，2017年至2018年访问美国科罗拉多大学波尔德分校计算机科学系。长期从事线弹性问题高效区域分解方法的研究，主要研究兴趣包括有限元区域分解方法、扩展有限元方法等。在SIAM J Sci Comput、J Comput Phys、Comput Method Appl M、Appl Numer Math等国际学术期刊上发表论文20余篇，先后主持完成国家自然科学基金项目、北京高校青年英才计划项目、北京市教委科技计划面上项目等十余项。
